美元/日元外汇期权周二小幅上扬，因现汇走低

美元/日元外汇期权周二小幅上扬，因现汇走低 更新时间：2010-12-8 7:05:59 周二东京汇市，美元/日元外汇期权小幅上扬，因市场人士买入对冲汇价下跌风险的期权。由于市场对中国可能很快加息的猜测升温，现汇走低。

某大型日本银行的期权交易商称，一位投资者在11.95%的隐含波动率水平买进了将于明年1月31日到期的美元看跌/日元看涨期权合约，面值约在5，000万美元到1亿美元之间，执行价为79.00；另一位投资者在11.35%的隐含波动率水平卖出了将于明年3月24日到期的美元看涨/日元看跌期权，面值约1.5亿美元，执行价为84.00；此外还有一位投资者在11.00%的隐含波动率水平买进了即将于周三到期的美元看涨/日元看跌期权合约，面值约在5，000万美元至1亿美元之间，执行价为84.10。

北京时间10:00，东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.65%/10.35%，周一为9.50%/10.20%，纽约汇市周一为9.60%/10.30%；东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.80%/13.05%，周一为12.25%/12.50%，纽约汇市周一为12.90%/13.15%；东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.50%/14.50%，周一为12.40%/14.40%，纽约汇市周一为12.60%/14.60%。

东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.80%/11.45%，周一为10.70%/11.30%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.20%/0.70%，周一东京汇市为0.15%/0.65%。

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